风险视角下投资组合的选择  

作　　者：曾光辉[1] 杨春兰[2] 

机构地区：[1]武汉理工大学,武汉430070 [2]北京联合大学,北京100872

出　　处：《统计与决策》2008年第2期69-71,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用Sharpe比变化规律确定其极大值点,从而利用准则1的程序对准则3进行求解。最后以上海证券市场股市数据给出计算实例。

关 键 词：CAPM VAR 有效前沿 Sharpe比 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]