金融市场相关性的Chi-plot测度  

Dependence Analysis of Finance Markets Measured by Chi-plot

作　　者：王璐[1] 王沁[1] 陈勇明[2] 

机构地区：[1]西南交通大学 数学系,成都610000 [2]西南财经大学 统计学院,成都610000

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第4期27-32,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家社会科学基金(05BJY098)

摘　　要：金融市场相关性研究是分析跨市场金融风险传导、投资组合理论等方面的重要内容.在传统的相关测度中,线性相关系数、秩相关系数和Granger因果检验等都存在一定的局限.因此引人了一种新的图方法—Chi-plot,它可以考察金融市场的复杂相关关系及局部相关特征,并且简单易行.在分析了该方法的原理及使用步骤后,通过对中国股票市场的关联性分析,进一步验证了该方法的有效性.The reaserch on the dependence of financial markets is important. There exist some localizations in linearly dependent coefficient, rank correlation coefficient and Granger examination when dependence analysis of finance markets measured. A new simple method called Chi-plot is introduced, which can detect the complex globe correlation and local correlation. After analyzed the principle and steps, detecting the relevance of stock market by Chi-plot tests this method＇s validity.

关 键 词：金融市场 相关性 Chi—plot 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224