金融资产波动性特征研究综述  

作　　者：曹广喜[1] 

机构地区：[1]南京信息工程大学经济管理学院

出　　处：《现代管理科学》2008年第3期92-94,105,共4页Modern Management Science

摘　　要：混沌和分形等非线性理论应用于金融市场的分析已成为近年来金融研究的一个热点。文章综述了用于金融资产价格或收益率波动性特征研究的分形理论,介绍了分形特征研究的最新进展,并对各种方法的优缺点进行了评述,最后给出适用于中国金融市场分析的一些建议。

关 键 词：长记忆性 多重分形 标度 波动性 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]