基于小波分解的股价指数期货对现货效应的实证研究  

作　　者：李海生[1] 李定安[1] 龚志勇[1] 

机构地区：[1]华南理工大学经济与贸易学院,510006

出　　处：《上海经济研究》2008年第2期97-102,共6页Shanghai Journal of Economics

摘　　要：本文首先介绍了股价指数期货的优点、正式兴起与发展,然后运用小波分解与实证的方法研究我国股价指数期货对指数的影响,特别是股价指数期货引致指数波动的效应。通过构建基于小波分解的实证方法,研究显示引入股价指数期货将使指数的波动增大,股价指数期货的推出带来负面性有害冲击,虽然有些统计指标描述出股价指数期货的推出后股指现货的波动减小。最后本文给出基于小波分解股价指数期货的实证研究对股价指数期货风险控制与管理的启示等等。

关 键 词：小波分解 股价指数期货 现货 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]