浅析VaR在国际银行并购风险测量中的应用  

作　　者：苏宏伟[1] 

机构地区：[1]东北师范大学人文学院

出　　处：《全国商情》2008年第3期64-66,共3页

摘　　要：风险价值(VaR)作为一种测定市场风险的工具,受到了国际金融界的广泛支持和认可。由此较为全面深入地论述了VAR模型的内容、作用、计算方法及区别、发展等。并将VaR方法引入银行并购风险管理领域,能为金融机构和投资人提供一种行之有效的市场风险管理工具,也能为金融监管部门提供一个风险管理的标准,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义。

关 键 词：VAR 金融市场 市场风险 银行并购 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] F831