我国核心通货膨胀的实证比较研究  

An Empirical Study on China's Core Inflation

作　　者：龙革生[1] 曾令华[2] 黄山[3] 

机构地区：[1]湘潭大学教师 [2]湖南大学金融学院教授 [3]湘潭大学数学与计算科学学院讲师

出　　处：《统计研究》2008年第3期20-26,共7页Statistical Research

摘　　要：本文对比研究了5种度量方法下的核心通货膨胀序列,发现不对称截尾法、中位数法得出的序列受食品类权重过大的影响,不适合作为我国的核心通货膨胀指标;对不对称截尾法、剔除法、共同趋势法和结构向量自回归法产生的序列的进一步研究中,发现它们都与CPI序列一样是一阶平稳的,虽然它们与CPI的相关系数很大,除了30%比率截尾平均法外,与CPI不存在协整关系;因果检验表明,除共同趋势法的序列是CPI的原因外,其余序列的因果关系不是很明确,但是都能在一定程度上预测CPI。This paper analyses the series of core inflation measured by five methods and finds that CPI excluding food and energy,weighted median and symmetrically trimmed mean aren＇t fit for the index of core inflation because of oversize weights of food;inflations measured by Common trend,SVAR and non-symmetrically trimming are,correspondingly,accordant to the criterion suggested by Bryan,Cecchetti and Wynne.

关 键 词：核心通货膨胀 货币政策 实证研究 

分 类 号：F222[经济管理—国民经济]