超出损失再保险纯保费的估计  

作　　者：欧阳资生[1] 

机构地区：[1]湖南商学院信息学院,长沙410205

出　　处：《统计与决策》2008年第6期28-30,共3页Statistics & Decision

基　　金：湖南省社会科学基金资助项目(05YB95);湖南省教育厅科研基金资助项目(05C562)

摘　　要：文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结果与Poisson-Paretian模型进行了比较,说明了模型的合理性和有效性。

关 键 词：Hill估计 贝叶斯估计 全Paretian模型 

分 类 号：F840[经济管理—保险]