t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度  

作　　者：林孝贵[1] 

机构地区：[1]广东商学院金融学院,广州510320

出　　处：《统计与决策》2008年第8期26-28,共3页Statistics & Decision

基　　金：广东省自然科学基金资助项目(7004584);广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持项目

摘　　要：条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并对其经济意义进行了解释。

关 键 词：期货 套期保值 T分布 条件风险价值 敏感度 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]