VaR计算方法在基金风险管理应用的比较  

作　　者：晏宁卉[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《现代商业》2008年第11期35-35,共1页Modern Business

摘　　要：VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在对其概念、主要特点以及目前应用比较广泛的几种主要计算方法进行简要介绍、分析的基础上,对各方法在证券投资基金风险管理方面的应用优劣进行了比较并得出结论。

关 键 词：VAR 风险管理 基金 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F830