投资模型的最优停止问题  

Optimal stopping problem of investing models

作　　者：张晓云[1] 

机构地区：[1]上海师范大学数理信息学院,上海200234

出　　处：《上海师范大学学报（自然科学版）》2008年第2期137-142,共6页Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)

基　　金：国家自然科学基金(10671129);教育部高校博士点专项科研基金(20060270002).

摘　　要：对经济系统中一类带有随机因素的投资问题运用概率统计的方法建立数学模型,并讨论了最优投资决策的明显表达式.We discuss problems with random factors in economy systems. We use the optimal stopping theory to get an explict expression of the optimal investing decision.

关 键 词：经济分析 投资决策 停时 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济] O212[理学—概率论与数理统计]