复杂摩擦金融市场中的最优消费—投资组合的弱无套利分析  

作　　者：谭英双[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院

出　　处：《商场现代化》2008年第14期359-359,共1页

基　　金：教育部高层次人才支持计划基金资助;国家自然科学基金项目(10471159)

摘　　要：我们分析了包括两种不同的固定交易费、不成比例的交易费、和买卖价差及税收等条件下的最优消费-投资组合无套利的情形,运用优化理论和凸分析方法,得到最优消费-投资组合无套利的一些重要性质。

关 键 词：交易费 最优消费—投资组合 优化理论和凸分析方法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F830.59