实物期权定价理论及其在中国的适用性分析  

Real options pricing theory and its applicability analysis in China

作　　者：姜玉东[1] 

机构地区：[1]西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100

出　　处：《中国经济评论（1536-9056）》2008年第2期16-19,共4页Zhongguo Jingji Pinglu

摘　　要：实物期权作为西方新兴的价值评估方法在中国拥有广阔的应用前景，但在应用时也应充分注意到这一方法本身的局限性，以及它在中国特殊情况下可能产生的一些问题。本文介绍了两种金融期权定价方法在实物期权中的应用，以及实物期权定价理论在中国的适用性分析。The real option is a new valuation method in the west and this method owns vast of applied foreground in China, but we also should notice the limitations of this method because of the special circumstances in China. This paper introduces two kinds of real option pricing methods, and analyzes the applicability of real options pricing theory in China.

关 键 词：实物期权 风险中性 定价 模型 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F842.62