商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究  

Internal Measurement Approach to Operational Risk with Application in Commercial Banks

作　　者：陈珏宇[1] 谢红丽[2] 沈沛龙[3] 

机构地区：[1]中央财经大学财经研究院,北京100081 [2]中信银行西安分行,陕西西安710061 [3]山西财经大学财政金融学院,山西太原030006

出　　处：《经济管理》2008年第10期41-47,共7页Business and Management Journal ( BMJ )

基　　金：国家自然科学基金“关于构建我国商业银行内部评级体系的研究”(70473054);山西省高校青年学术带头人基金“现代商业银行操作风险问题研究”;山西省自然科学基金“银行信用风险、市场风险和流动性风险综合度量技术研究”(20041008)

摘　　要：内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。Internal Measurement Approach （IMA） is one method of Advanced Measurement Approaches （AMAs） recommended by Basel Committee on Banking Supervision. IMA is between Standardised Approach （SA） and other AMAs. The New Accord is being implemented in 2007 and the IMA become a main method of operational risk measurement. So this paper mainly investigates IMA by studying expected loss （EL） with actuarial model and by studying the total capital requirement with Copula function, and proposes a model for operational risk loss which is for the type of medium frequency and medium severity. Finally, an implement framework for commercial banks is designed.

关 键 词：商业银行 操作风险 业务类别 事故类型 COPULA函数 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]