股票市场对货币政策传导机制影响的实证研究——基于脉冲响应函数和方差分解的技术分析  

作　　者：陈平[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

出　　处：《北方经济》2008年第10期74-75,86,共3页Northern Economy

摘　　要：本文首先对货币政策的传导机制与股票市场的关联机制进行分析,然后,运用ADF检验、协整分析、向量自回归模型(VAR)、向量误差修正模型(VECM)、脉冲响应函数、方差分解技术等最新计量方法对我国股票市场对货币政策传导机制的影响进行了实证分析。

关 键 词：传导机制 股票市场 向量误差修正模型 脉冲响应函数 

分 类 号：F822.0[经济管理—财政学] O235[理学—运筹学与控制论]