基于RAROC模型的存贷利差水平研究  

作　　者：肖本华[1] 

机构地区：[1]厦门大学金融系,福建厦门361005

出　　处：《金融发展研究》2008年第5期25-27,共3页Journal Of Financial Development Research

摘　　要：本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的存贷利差水平基本合理。

关 键 词：利差 风险调整资本收益率模型 实际利差 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]