基于新息序列的多维MA(q)模型适时递推预测  

The h-Step Timely Recursive Prediction of Multivariate MA(q) Models Based on Innovational Sequences

作　　者：牟峰[1] 吴开信[2] 李裕奇[1] 

机构地区：[1]西南交通大学数学系,四川成都610031 [2]仰恩大学数学系,福建泉州362014

出　　处：《苏州科技学院学报（自然科学版）》2008年第2期25-28,共4页Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）

摘　　要：利用Hilbert空间中正交投影的有关理论,给出并证明了最佳线性预测在内积定义下的一个定理,以此作为适时递归预测的基础。讨论了新息递归算法的理论和方法,将新息算法运用于多维MA(q)模型的预测问题。利用有穷观测值导出并证明了多维MA(q)模型的任意l步适时递归预测公式。In this paper,the h-step prediction formula of multivariate MA （q） models is educed and verified. After discussing the theory and methods behind timely recursive operation,the finite observation data is used to derive several conclusions,which are verified by orthogonal projection theory in the Hilbert space.

关 键 词：多维MA(q)序列 新息序列 预测 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]