VaR方法在证券市场风险管理中的应用  

作　　者：阮垂玲[1] 刘传哲[1] 费芳 

机构地区：[1]中国矿业大学管理学院,江苏徐州221008

出　　处：《市场论坛》2008年第4期67-68,共2页Market Forum

摘　　要：文章概括叙述VaR的基本原理和它的理论模型,并对VaR方法在中国证券市场风险管理中的应用做一定的阐述。

关 键 词：VAR 模型 证券市场 风险管理 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]