具有EGARCH-skew-t误差项时序的单位根检验  

作　　者：庄光明[1] 彭作祥[2] 

机构地区：[1]聊城大学数学科学学院,山东聊城252059 [2]西南大学数学与统计学院,重庆400715

出　　处：《统计与决策》2008年第11期13-15,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)

摘　　要：文章通过随机模拟,分析了具有EGARCH-skew-t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。

关 键 词：随机模拟 EGARCH—skew-t误差项 ADF单位根检验 杠杆效应 临界值 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]