我国期货市场与GDP的动态关系研究  

作　　者：刘亚清[1] 王骏[2] 刘纯安[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院金融学系 [2]清华大学管理科学与工程博士后流动站

出　　处：《统计与决策》2008年第11期119-121,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章利用协整检验、方差分解和脉冲响应分析的一体化方法对中国期货市场与GDP的动态关系进行了研究。实证结果发现:季节调整后期货市场与GDP增长之间存在长期均衡关系,GDP与期货市场成交额之间存在Granger因果关系,GDP引导期货市场成交额,来自于GDP的方差66.95%远远大于期货市场成交额的方差33.05%,GDP增长对于期货市场的发展与推动具有引导作用。

关 键 词：期货成交额 国内生产总值 协整检验 方差分解 脉冲响应函数 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]