上证指数收益率的极值研究  

The Study Based on the Extreme Returns in Shanghai Stock Market

作　　者：马雅男[1] 张成恩[2] 吴润衡[2] 

机构地区：[1]北方工业大学经济管理学院,北京100144 [2]北方工业大学理学院,北京100144

出　　处：《数学的实践与认识》2008年第11期32-35,共4页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：在极值理论广义极值分布模型的基础上,对上证指数日回报率的极值作了实证研究.给出了近两年间出现的极值的概率与等待时间,为风险的度量提供了量化的依据.Based on the Extreme Value Theme and GEV model, the writers focu on the extreme returns in the Shanghai Stock Market. It of an extreme price movement of a given level and also has given the probability of exceedance its associated waiting time period.

关 键 词：上证指数 极值理论 概率 等待时间 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]