我国封闭式基金的兰因素定价模型实证研究  

作　　者：赵鹏[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

出　　处：《当代经济》2008年第11期140-141,共2页Contemporary Economics

摘　　要：本文首先介绍了Fama和French的三因素模型构建方法.而后分别运用CAPM模型和三因素模型对我国封闭式基金截面平均收益进行解释。以分析和比较CAPM模型和三因素模型在国内封闭式基金定价问题上的适用性。本文的研究结果表明三因素模型明显优于CAPM模型。

关 键 词：三因素模型 市值规模 账面市值比 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.5