判断市场套利的新方法  

作　　者：王素琴[1] 

机构地区：[1]湖北第二师范学院,湖北武汉430205

出　　处：《当代经济》2008年第11期148-149,共2页Contemporary Economics

摘　　要：本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法。并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的。

关 键 词：套利 风险中立概率 线性规划 对偶线性规划 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F224