不对称信息条件下的风险投资实物期权评价  

Evaluating Ventures with Real Option Theory under Information Asymmetry

作　　者：李珏[1] 杨青[2] 

机构地区：[1]长沙理工大学,湖南长沙410070 [2]武汉理工大学,湖北武汉430070

出　　处：《系统工程》2008年第4期121-123,共3页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70371033);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ30038)

摘　　要：研究不对称信息条件下的风险投资实物期权评价问题,结合实物期权理论与委托代理理论构建了理论模型,求出了最优合约安排,并对逆向选择问题对风险投资期权评价的影响进行分析。Evaluating ventures with real option theory under information asymmetry is studied. By combining principle-agent theory with real option theory, a model is established to get the optimal contracts, and the influence of adverse selection on evaluation of ventures is analyzed.

关 键 词：风险投资 实物期权 不对称信息 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]