我国股票市场噪声交易者风险测算  

作　　者：肖勇[1] 

机构地区：[1]复旦大学管理学院,上海200433

出　　处：《商业时代》2008年第17期81-82,共2页Commercial

摘　　要：本文利用封闭式基金折价率测算我国股票市场噪音交易者风险,并估算该风险对不同流通市值证券组合收益的影响程度,结论是:我国股票噪声交易者风险与股票流通市值有显著的相关性,流通市值小的股票易受到噪声交易者交易行为的冲击。

关 键 词：噪声交易者风险 封闭式基金折价率 证券组合收益 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]