金融数据的二进小波尺度积分析  

Analysis of Dyadic-Wavelet Scale Product for Financial Data

作　　者：褚万霞[1] 

机构地区：[1]西北政法大学经济管理学院,陕西西安710063

出　　处：《宁夏师范学院学报》2008年第3期70-73,共4页Journal of Ningxia Normal University

摘　　要：金融数据分析是金融投资决策的前提.金融数据样本的不确定性可以用统计方法进行描述.本文以二进小波分析为基础,构造了金融数据的二进小波尺度积分析方法.仿真实验和分析表明了结论的有效性.Analyzing financial data is a fundamental problem for financial investing decision. Uncer- tainty of sample of financial data can be modeled with statistics method. Our paper presents an analysis method of dyadic-wavelet scale product based on the dyadic-wavelet. Simulation and corresponding analysis verify the effectiveness of the method.

关 键 词：金融数据 二进小波 尺度积 

分 类 号：F019.2[经济管理—政治经济学]