差分法在有交易费和红利支付的股票期权定价中的应用  

作　　者：易艳春[1] 

机构地区：[1]衡阳师范学院

出　　处：《商场现代化》2008年第21期372-372,共1页

基　　金：衡阳师范学院青年科学基金项目资助:(2006A13)

摘　　要：期权及其定价理论是目前金融数学和金融工程研究的前沿和热点问题。本文通过把标的资产股票的价格分为有风险和无风险两部分,针对股票支付红利和市场存在交易费的美式期权,利用有限差分法对股票美式期权价格进行研究。

关 键 词：红利 交易费 美式期权 有限差分法 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F224