衍生证券定价蒙特卡罗模拟的方差减少方法述评  

作　　者：张秀峰[1] 

机构地区：[1]浙江财经学院金融系,浙江杭州300018

出　　处：《现代商业》2008年第23期43-45,共3页Modern Business

摘　　要：蒙特卡罗模拟方法是一种重要的衍生证券定价数值方法,相比基于Black-Scholes公式的解析方法具有更广的适用性和更强的兼容性;比较其他数值模拟方法则有估计误差及收敛速度与问题的维数独立的明显优势,能够较好地解决基于多标的变量的高维衍生证券的定价问题。

关 键 词：蒙特卡罗模拟 方差减少技术 控制变 量 对偶变量 重要性抽样 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计] B841.2[理学—数学]