商业银行信用风险量化新方法:死亡率模型  

作　　者：周四军[1] 彭建刚[1] 

机构地区：[1]湖南大学统计学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2008年第14期26-28,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70673021)

摘　　要：传统的商业银行信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和判断为主,存在许多缺陷,难以量化银行信用风险。文章试图创新性地运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户违约率的数量特征,并以此为依据测算贷款的违约损失,揭示商业银行信用风险发生的数量规律。文章最后模拟了商业银行信用风险死亡率模型的应用。

关 键 词：信用风险 量化分析 死亡率模型 客户违约率 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]