基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价  

The Pricing for the Maximum Reset Call Option Based on Monte Carlo Methods

作　　者：何芳丽[1] 杨善朝[2] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004 [2]广西师范大学数学系,广西桂林541004

出　　处：《广西科学院学报》2008年第3期165-167,共3页Journal of Guangxi Academy of Sciences

基　　金：国家自然科学研究基金项目(10161004);广西自然科学基金项目(04047033)资助

摘　　要：将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.By combining the extremum opions with reset options, an new kind of options,the extremum reset options is formed. Then, under the constant interest rate model,the approximate price of the maximum reset call option is obtained by Monte Carlo methods.

关 键 词：期权 极值重置期权 定价 蒙特卡罗方法 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.91[理学—数学]