新资本协议内部评级法各参数间影响关系研究  

作　　者：孙健 

机构地区：[1]招商银行博士后科研工作站

出　　处：《新金融》2008年第9期24-28,共5页New Finance

摘　　要：为了提升我国银行业的国际化水平和风险管理能力,银监会对国内部分大型银行提出了实施新资本协议的要求。本文通过对2006年颁布的新资本协议监管资本充足率计算公式的定量研究,力图解释风险参数违约概率、违约损失率、期限对银行监管资本充足率的影响,通过比较银行业务监管资本计算公式的差异,得出如下结论:违约概率对资本充足率的影响呈抛物线趋势,巴塞尔委员会对银行零售业务给与了风险优惠政策,银行的不同业务发展倾向对银行资本充足率有较大影响。

关 键 词：新资本协议 内部评级法 资本充足率 监管资本 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]