季节平稳过程间的虚假回归  

Spurious Regression Between of Independent Seasonal Stationary Series

作　　者：王汝芳[1] 杜勇宏[2] 

机构地区：[1]北京物资学院经济学院,北京101149 [2]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《技术经济与管理研究》2008年第5期3-5,共3页Journal of Technical Economics & Management

基　　金：北京物资学院科研基地--金融期货创新平台项目和国家社会科学基金(03BJY014)的资助;项目名称:非经典计量经济学理论方法研究

摘　　要：本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。In this paper, we deduced the limit distribution of regression coefficient and correspondence statistics when data generate process is independent seasonal stationary series.We explored the possible existence of spurious relationships between variables may be spurious because of correlation in residual.

关 键 词：季节平稳过程 自相关 季节虚假回归 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]