重尾分布情形下区间底部风险度量的比较  

作　　者：孙德才[1] 孙浩[1] 陆朝阳[2] 

机构地区：[1]西北工业大学应用数学系,西安710072 [2]武警工程学院基础部,西安710086

出　　处：《统计与决策》2008年第19期26-28,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章将单一的风险度量扩展到区间底部风险度量,给出了重尾分布情形下区间底部风险度量的比较,并作了相关证明。

关 键 词：区间风险度量 重尾分布 底部风险度量 慢变 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]