基于LS-MWSVM的股票价格预测  

作　　者：杜贤利[1] 姚洪兴[1] 

机构地区：[1]江苏大学系统工程研究所,江苏镇江212013

出　　处：《统计与决策》2008年第19期62-64,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70401013)

摘　　要：文章基于小波分解理论和支持向量机核函数的条件,提出了最小二乘Morlet小波核的支持向量机(LS-MWSVM)算法。用该算法建模并对沪深300日收盘价进行预测,且与常用的RBF核的LSSVM模型及RBF神经网络模型的预测能力进行了比较。结果表明,LS-MWSVM的预测能力要好于其它两种模型。进一步得出,采用最小二乘支持向量机与小波理论结合的组合模型对股市进行预测效果较好。

关 键 词：次预测 MORLET小波 核函数 LS-MWSVM 

分 类 号：TP301[自动化与计算机技术—计算机系统结构] F830[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]