人民币实际汇率波动的原因分析  

作　　者：陈灏[1] 

机构地区：[1]天津市南开大学经济学院,300071

出　　处：《上海经济研究》2008年第10期13-19,共7页Shanghai Journal of Economics

摘　　要：本文利用SVAR模型对人民币实际有效汇率波动的原因进行了实证分析,经验研究的结果发现实际需求冲击和名义冲击是人民币实际有效汇率波动的主要来源,供给冲击的影响不大。这暗示Balassa-Samuelson效应在中国并不明显,而中国实施稳健的货币政策对于稳定人民币实际有效汇率是非常重要的。

关 键 词：SVAR模型 人民币实际有效汇率 波动 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]