基于VAR模型的上证50指数与沪深300指数的协整分析与实证分析  

The Shanghai 50 Index and the Shanghai and Shenzhen 300 index of Cointegration Analysis and Empirical Analysis Based on Var Model

作　　者：翁东东[1] 

机构地区：[1]泉州师范学院,福建泉州36200

出　　处：《皖西学院学报》2008年第5期4-8,共5页Journal of West Anhui University

基　　金：福建省教育厅科技项目(JA05319)

摘　　要：运用证券软件搜集到最新的上证50和深证300指数的一年收盘数据,并运用计量经济学理论单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、脉冲反应和Eviews5.0软件对其分析,得出处理的数据结果,并对数据信息进行分析,得出相应的结论。In this paper, the use of securities to the software to collect up-to-date evidence on 50 and Shenzhen 300 Index closed the year,and the use of econometric theory unit root test, the Granger Causality Test, the co-integration testing, and pulse response Eviews 5.0 software Its analysis of the data processing and data analysis, the conclusion is also given.

关 键 词：股价指数 单位根检验 VAR模型 协整关系 格兰杰因果检验 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]