基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析  

作　　者：陈银忠[1] 张荣[2] 

机构地区：[1]仰恩大学财政金融学院,福建泉州362014 [2]重庆大学,重庆400030

出　　处：《统计与决策》2008年第22期123-125,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771118);仰恩大学科研基金资助项目(YEU2007A004)

摘　　要：采用Copula函数进行相关分析,能够测度到变量间的非线性、非对称的相关关系,特别是容易捕捉到变量分布的尾部相关关系。基于此分别采用Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数对深市各行业间的尾部相关性进行分析。结果表明,除了服务行业外,其他行业之间均具有显著的非对称的尾部相关性。

关 键 词：尾部相关性 COPULA函数 深市行业 

分 类 号：F832.59[经济管理—金融学]