关于金融市场波动预测模型研究的发展展望  

作　　者：孟勇[1,2] 王红霞[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济管理学院,武汉430072 [2]山西财经大学统计学院,太原030006

出　　处：《统计与决策》2008年第24期146-149,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章回顾了金融波动预测研究的发展过程,总结了金融波动预测发展中的研究方法和脉络,文章发现金融波动研究遵循了由发现波动特征到模拟波动特征的研究特点,模型研究正由模拟波动持征转向了参数可变的解释波动这个方向转变,但是我们也看到,模型对波动深层次原因的解释仍显不足,这是正是目前金融波动模型探索的方向。

关 键 词：金融波动 预测模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]