均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化  

作　　者：张鹏[1] 

机构地区：[1]武汉科技大学管理学院,武汉430081

出　　处：《统计与决策》2009年第1期14-15,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471077);教育部人文社会科学研究基金资助项目(08JC630062);湖北省教育厅人文社科研究资助项目(2008Q115);武汉科技大学校基金资助项目(2008XY33)

摘　　要：文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。

关 键 词：胜任特征 国有企业 中高层管理人员 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济] O221.2[理学—运筹学与控制论]