带随机收入离散时间风险模型的常数壁分红效用问题  

THE EXPECTED DIVIDEND PAYMENT FOR A DISCRETE TIME RISK MODEL WITH RANDOM INCOME MODIFIED BY A CONSTANT DIVIDEND BARRIER

作　　者：张炜[1] 刘再明[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075

出　　处：《经济数学》2008年第3期221-223,共3页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No.10371133)

摘　　要：考虑一类带随机收入的离散时间风险模型.通过常数分红边界的引入,考虑分红总量的期望折现以及该分红总量的期望效用.Consider a class of discrete time risk model with random income. By the introduction of the constant dividend barrier, the expected dividend payment and the expected utility are considered.

关 键 词：离散模型 常数壁分红 期望折现 效用函数 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]