我国沪市β系数风险指数编制及实证研究  

Beta Risk Index Research of Shanghai Stock Market in China

作　　者：田永琪[1] 海小辉[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经学院统计与数学学院

出　　处：《统计教育》2009年第2期30-34,55,共6页Statistical education

摘　　要：本文选择上海证券交易所公布的上证50指数的成分股中的31支股票为样本股,采用传统价格指数和特征价格指数两种方法,以2002年为基期,编制2003年-2004年定基β系数风险指数。编制的指数结果也不相同,特征价格指数方法编制的指数更加接近现实,传统方法编制的指数与现实刚好相反。最后分析两种方法编制指数不同的原因,希望能够为以后的研究提供思路。This paper applies 31 list companies belonging to SSE 50 to work out the fixed base （2002） Beta risk indexes, which include the 2003 Beta risk index and 2004 Beta risk index. The result is also different. Hedonie Price index is more closer to the reality, but the traditional index is opposite to the reality. At last, the author analyzes the reasons ahy two kinds of index use two different methods and expects that this paper can provide a way to the later researchers.

关 键 词：Β系数 因子分析 β风险指数 特征价格模型 

分 类 号：F726.2[经济管理—产业经济] TP393[自动化与计算机技术—计算机应用技术]