基于B-S公式的模糊实物期权研究  

作　　者：张维功[1,2] 何建敏[1] 吕宏生 

机构地区：[1]东南大学经管学院,南京210096 [2]阳光保险集团,北京100020

出　　处：《统计与决策》2009年第3期143-145,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70371035)

摘　　要：传统的实物期权分析将项目的收益和成本等参数仅仅看成确定的值或随机的变量,不能很充分的描述这些参数的性质。文章通过构造非线性三角模糊数,将其引入到连续时间实物期权的评估中以描述参数的不确定性,并在战略投资决策中得到合适的应用。

关 键 词：实物期权 非线性三角模糊数 战略决策 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]