H值相关定理及证明  

Some theorems about the H-value rule

作　　者：梁亦孔[1] 柴俊[2] 

机构地区：[1]上海工程技术大学基础学院,上海201600 [2]华东师范大学数学系,上海200241

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第5期27-34,共8页Journal of East China Normal University(Natural Science)

基　　金：上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(05XPYQ39);国家自然科学基金(10771071)

摘　　要：进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最"差"的一种证券后H值改变量满足的一个不等式.Further study was given in this paper to the H value as a standard for evaluation of the quality of a security set. The H value in terms of its related parameters was characterize, d. An inequality which the changed H value satisfies after removing the ＂worst＂ security from the set was proved.

关 键 词：H值 Treynor比率 市场指数模型 证券数目 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]