基于IGARCH投影寻踪回归的国际油价走势拟合模型  

作　　者：王吉培[1] 杨远[1] 肖宏伟[2] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,成都610074 [2]北京化工大学经济管理学院,北京100029

出　　处：《统计与决策》2009年第5期49-51,共3页Statistics & Decision

摘　　要：随着我国对石油进口的依赖程度不断增加,国际油价变化对我国经济的影响越来越大。文章充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点,建立基于三种不同分布的IGARCH模型对国际油价的走势进行刻画,引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法,对多维数据进行投影降维分析,结果表明基于IGARCH的投影寻踪回归具有较强的模型拟合能力,我国应采取一定的措施把国际油价变化对我国经济的影响减到最小。

关 键 词：国际油价 IGARCH模型 投影寻踪回归 金融时序 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]