带常数分红壁的双边跳风险模型破产时的时间价值(英文)  

The Time Value of Ruin for a Risk Model with Two-sided Jumps under Constant Dividend Barrier

作　　者：张炜[1,2] 吴荣[2] 

机构地区：[1]中南大学数学系,湖南长沙410083 [2]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2009年第1期40-43,共4页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：NSFCs(10571092,10371133);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education

摘　　要：考虑一类带随机收入的风险模型,分红壁为常数时,给出了破产时的拉普拉斯变换.The time value of ruin for a risk model with two-sided jumps under constant dividend barrier is considered. The expression for the Laplace transform of the time of ruin is obtained

关 键 词：破产时 常数分红壁 拉普拉斯变换 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]