关于计量经济学模型随机扰动项的讨论  

Discussion about the Stochastic Disturbance Term of Econometric Models

作　　者：李子奈[1] 李鲲鹏[1] 

机构地区：[1]清华大学经济管理学院

出　　处：《统计研究》2009年第2期62-67,共6页Statistical Research

基　　金：国家社会科学基金重点项目“计量经济学模型方法论基础研究”(08AJY001)的资助

摘　　要：论文指出了计量经济学模型中源生的随机扰动项和衍生的随机误差项之间的区别;讨论或证明了,如果模型存在总体设定误差和变量观测误差,在很多情况下将导致随机误差项对Gauss假设以及正态性假设的违背。The paper highlights the distinguish between the original stochastic disturbance term and the derived stochastic error term, suggests that if the relationship error of model or the measurement error of variables exist in an econometric model, in the most of cases the stochastic error term will not fellow the normal distribution assumption and some other Gauss Assumptions.

关 键 词：计量经济学模型 随机扰动项 模型设定误差 变量观测误差 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]