变系数模型中的逐元估计法  

Componentwise estimation for varying coefficient models

作　　者：唐庆国[1,2] 

机构地区：[1]南京理工大学经济管理学院,江苏南京210094 [2]解放军理工大学理学院,江苏南京210007

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2009年第1期32-38,共7页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(10671089);江苏省博士后科研资助计划项目

摘　　要：提出了一种叫做逐元估计法的方法用来估计变系数模型中的未知函数和它们的导数,构造了一种快速选择估计量窗宽和快速计算大量估计点的方法,推导了估计量的渐近正态性.通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质.A componentwise procedure is proposed for estimating the unknown functions and their derivatives in varying-coefficient models. A procedure is developed for fast selecting the band- widths of estimators and fast estimating a great deal of points. The asymptotic normality estimators is derived. Finite sample properties of the procedure in the paper are studied through Monte Carlo simulations.

关 键 词：变系数模型 逐元估计 渐近正态性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]