基于GARCH模型的创业板收益率波动性研究  

作　　者：王会军[1] 

机构地区：[1]西南财经大学经济信息工程学院

出　　处：《商》2012年第22期89-89,共1页Business

摘　　要：股票市场的波动性一直是金融界研究的热门问题,也是衡量市场发展状况的重要指标,而我国创业板市场作为新兴市场,其波动性尤为引人关注。本文采用GARCH(1,1)模型,以创业板股票日收益率为研究对象,研究其波动性特征。

关 键 词：股票市场 新兴市场 波动性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51