沪深股市联动性的协整分析  

作　　者：陈腾[1] 

机构地区：[1]江西财经大学

出　　处：《商》2012年第9期105-105,共1页Business

摘　　要：本文运用1995年1月23日-2011年5月19日上证综合指数和深圳成分指数的日收盘价进行调整后,运用Granger因果检验进行因果分析,并进行了模型设定和初步回归,消除了序列相关性,并且最终建立了误差修正模型,模型显示我国沪深指数具有较大正相关性质。

关 键 词：沪深股市 联动性 协整模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224