CPV模型的优势分析——基于房地产零售信贷的信用风险度量与管理的研究  

作　　者：靳凤菊[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710061

出　　处：《商业文化（学术版）》2007年第6期221-,202,共2页Business Culture

摘　　要：一、CPV模型的基本原理和框架这是一个用于分析贷款组合风险和收益的多因素模型,它根据失业率、长期利率、GDP增长率、汇率、政府支出和总储蓄率等宏观因素,运用经济计量学和蒙特卡罗技术来对每个国家不同行业中不同等级的违约和转移概率相联系,进而计算出风险价值。

关 键 词：信用风险度量 优势分析 房地产行业 价值模型 多因素模型 蒙特卡罗技术 宏观经济变量 政府支出 误差项 转移概率 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] F293.3F224