可变利率条件下商业银行房贷利率内含期权风险研究  

作　　者：肖玉军[1] 刘建才[1] 余隆炯[2] 

机构地区：[1]娄底职业技术学院,湖南娄底417000 [2]中南林业科技大学,湖南长沙411000

出　　处：《消费导刊》2006年第11期199-200,共2页

基　　金：湖南省教育厅科研项目<商业银行内含期权风险问题研究>(编号06C920)阶段性成果

摘　　要：升息周期中商业银行房贷业务在可变利率条件下面临内含期权风险,利用Black-Scholes期权定价模型可对提前还款行为的概率进行估计,从而找到内含期权房贷的最优利率,并确定房贷提前偿还时商业银行应得的违约补偿金。

关 键 词：可变利率 内含期权 提前偿还概率 B-S模型 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学] F224